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デリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法

デリバティブ取引等に係る投資制限

法令諸規則等において、公募の投資信託等の信託財産に関し、「金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額」が、当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを内容とした運用を行ってはならないものとされています。

当社におけるリスク管理方法

当社では、公募の投資信託等について、デリバティブ取引等の利用がヘッジ目的であるか否かに関係なく、以下のような計算方法でデリバティブ取引等に関するリスク量の管理を実施しています。

投資信託協会規則で例示されているVaR方式(金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法)に基づくものとする。